Lo que tu necsitas es crear "subcategorías", como tal no existen, así que tenemos que hacer un pequeño truco.

a) Creas secciones. Ejemplo, una por continente

b) Creas categorías, cada país

c) Creas una nueva categoria, por ejemplo: California

d) Donde te pide sección elige la sección que corresponda, en el ejemplo AMERICA

e) Te vas al administrador de menús, y donde vayas a colocar el submenú eliges la opción NUEVO

f) Del cuadro de ´diálogo, tomas la opción: Tabla de categorías. Lo guardas

g) Aparecerá otro cuadro de diálogo, pones el nombre de la categoría, lo más importante es la parte donde dice: PARENT ITEM, aquí debes elegir la ruta adecuada a tu submenú, ya está ahí, solola debes elegir, debe ser algo como:

América
-Canadá
-Estados Unidos
-México

En ese caso tu elegirías la ruta América-Estados Unidos

Guardas y ya está. Sería el mismo proceso para cada estado

Y para cada ciudad igual pero en el PARENT ITEM sería Continente-País-Estado.

Incluso puedes seguir agregando submenús aparentemente de manera infinita, por ejemplo dividir una ciudad en zonas, barrios, colonias, distritos, etc. Hasta por calles si se requiriera.

Espero haberte podido ayudar.

Saludos Cordiales

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Deseo poco, y lo poco que deseo lo deseo poco